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#EBA – Le superviseur affirme que le secteur bancaire de l'UE est entré dans la crise avec de solides positions en capital et une meilleure qualité des actifs

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd'hui (9 juin) le septième exercice de transparence à l'échelle de l'UE. Cette divulgation de données supplémentaires vient en réponse à l'épidémie de COVID-19 et fournit aux acteurs du marché des données bancaires au 31 décembre 2019, avant le début de la crise. Les données confirment que le secteur bancaire de l'UE est entré dans la crise avec des fonds propres solides et une meilleure qualité des actifs, mais montre également la dispersion importante entre les banques.

Ratio CET1

Ratio NPL

Ratio de levier

(de transition)

(entièrement chargé)

(entièrement intégré)

25ème PCT

13,9%

13,4%

1,2%

4,9%

Moyenne pondérée

15,1%

14,8%

2,7%

5,5%

75ème PCT

18,5%

18,4%

4,3%

8,4%

Commentant la publication des résultats, le président de l'ABE, Jose Manuel Campa (en photo) a déclaré: «L'ABE considère que la fourniture aux acteurs du marché d'informations continues sur les expositions des banques et la qualité des actifs est cruciale, en particulier dans les moments d'incertitude accrue. La diffusion des données des banques complète notre surveillance continue des risques et des vulnérabilités du secteur bancaire et contribue à préserver la stabilité financière du marché unique. »

Dans le contexte d'une crise sanitaire sans précédent, les données de transparence à l'échelle de l'UE confirment que les banques sont entrées dans cette période difficile dans une position plus solide que lors des crises précédentes, conformément àNote thématique sur les premiers aperçus des impacts de Covid-19«. Par rapport à la crise financière mondiale de 2008-2009, les banques détiennent désormais des tampons de capital et de liquidité plus importants.

Les banques de l'UE ont signalé une augmentation des ratios de fonds propres en 2019. Le ratio de fonds propres CET1 moyen pondéré de l'UE était de 14,8% au quatrième trimestre 2019, soit environ 40 points de base de plus qu'au troisième trimestre 2019. La tendance a été soutenue par une augmentation des fonds propres, mais aussi par la contraction des montants d'exposition au risque (REA ). En décembre 2019, 75% des banques ont déclaré un ratio de fonds propres à pleine charge CET1 supérieur à 13,4% et toutes les banques ont déclaré un ratio supérieur à 11%, bien supérieur aux exigences réglementaires. Par rapport au trimestre précédent, la fourchette interquartile est restée stable.

Le ratio de levier entièrement pondéré de l'UE s'élevait à 5,5% en décembre 2019. Le ratio de levier a augmenté de 30 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison de l'augmentation du capital et de la baisse des expositions. Le ratio de levier le plus bas déclaré était de 4,7% au niveau des pays et de 1,6% au niveau des banques.

La qualité des actifs des banques de l'UE a connu une tendance à la hausse au cours des dernières années. Au quatrième trimestre 2019, le ratio de NPL moyen pondéré dans l'UE était tombé à 2,7%, soit 20 points de base de moins qu'au troisième trimestre de 2019. Le ratio du quatrième trimestre de 2019 était le plus bas depuis que l'ABE a introduit une définition harmonisée des NPL dans les pays européens. La dispersion du ratio de prêts non performants d'un pays à l'autre est restée importante, peu de banques signalant encore des ratios à deux chiffres, bien qu'au dernier trimestre la fourchette interquartile ait été réduite de 80 points de base à 3,1%.

  • L'ABE a reporté l'exercice de simulation de crise à l'échelle de l'UE à 2021 pour permettre aux banques de se concentrer sur leurs activités principales et d'assurer leur continuité, y compris le soutien à leurs clients.
  • L'ABE mène des exercices de transparence au niveau de l'UE sur une base annuelle depuis 2011. L'exercice de transparence fait partie des efforts continus de l'ABE pour promouvoir la transparence et la discipline de marché sur le marché financier de l'UE, et complète les informations fournies par les banques au titre du pilier 3, conformément à la directive de l'UE sur les exigences de fonds propres (CRD). Contrairement aux tests de résistance, les exercices de transparence sont des exercices de divulgation pure où seules les données banque par banque sont publiées et aucun choc n'est appliqué aux données réelles.
  • L'exercice de transparence du printemps 2020 couvre 127 banques de 27 pays de l'EEE, et les données sont divulguées au plus haut niveau de consolidation en septembre 2019 et décembre 2019. L'exercice de transparence repose entièrement sur les données des rapports de surveillance.
  • Parallèlement à l'ensemble de données, l'ABE fournit également un document mettant en évidence les statistiques clés dérivées de l'ensemble de données, et un large éventail d'outils interactifs qui permettent aux utilisateurs de comparer et de visualiser les données en utilisant des cartes au niveau d'un pays et au niveau banque par banque.
  • Exercice de transparence à l'échelle de l'UE 2020

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